Volatility Filter
Igual ao Trend Follow, mas só permite novas entradas quando a volatilidade (ATR em % do preço) e o volume estão dentro dos limites. Não é uma estratégia 'segura' nem protege capital.
Condições do Trend Follow E min_atr% ≤ ATR% ≤ max_atr% E volume médio ≥ mínimo.
EMA20 cruza abaixo da EMA50, ou o stop é atingido.
EMA_n(t) = α·close(t) + (1−α)·EMA_n(t−1), α = 2/(n+1), semente = SMA dos primeiros n fechosATR_14 (Wilder) = média suavizada do True Range = max(H−L, |H−C_ant|, |L−C_ant|)Stop inicial = close de entrada − atr_mult × ATRATR% = ATR / close × 100Volume em € ≈ média(volume × close) nas últimas N velas
| Parâmetro | Por omissão | Intervalo permitido |
|---|---|---|
| EMA rápida | 20 | 2 – 200 |
| EMA lenta | 50 | 3 – 400 |
| EMA de tendência | 200 | 10 – 500 |
| Exigir preço acima da EMA de tendência | true | — |
| Período ATR | 14 | 2 – 100 |
| Stop inicial (× ATR) | 2 | 0.5 – 10 |
| ATR mínimo (% do preço) | 0.3 | 0 – 50 |
| ATR máximo (% do preço) | 3 | 0.05 – 100 |
| Volume médio mínimo por vela (€) | 10000 | 0 – 1000000000000 |
| Velas para volume médio | 24 | 2 – 500 |
Os filtros reduzem o número de entradas mas não evitam perdas; mudanças bruscas após a entrada continuam a atingir o stop.
Entrada a 30 000 € com ATR de 400 € → stop a 29 200 €. Se o preço inverter e atingir o stop, a perda é ≈ 2,7% do valor da posição, mais comissões de entrada e saída (≈0,25% cada) e slippage.
Filtros de volatilidade sobre regras de tendência.
- Momentum Trading in Cryptocurrencies: Time-Series vs Cross-Sectional (Business, Administration and Theory Practice, 2025)
8 criptomoedas, 2020–2025, sinais EMA ajustados à volatilidade: momento em série temporal superior ao transversal; o transversal teve quedas máximas de 55%.
Estudos sobre o passado, noutros períodos e com outros custos. Não garantem resultados futuros nem se aplicam automaticamente aos seus parâmetros: faça backtest e simulação primeiro.
- Resultados de backtest e simulação não garantem resultados futuros.
- A simulação assume comissões, spread e slippage configurados; a execução real pode ser pior.
- Stops locais dependem do servidor e da ligação; stops nativos podem não executar ao preço indicado em mercados rápidos.
Ainda sem avaliação publicada.
Quando existir, indicará: período, exchange, pares e fonte dos dados; comissões e slippage usados; número de operações; retorno, drawdown, exposição e benchmark; e distinguirá claramente backtest, simulação e histórico real.
4,90 €/mês por estratégia no plano Starter, ou 9,90 €/mês pela coleção premium. Incluída nos planos Pro e Studio. Pré-visualização e backtest limitado (60 dias) disponíveis antes da subscrição. É um preço de acesso a software — não um pagamento por rentabilidade. Se o acesso expirar, o bot deixa de abrir novas entradas mas continua a gerir as posições existentes, incluindo stops.
- 1.0.0 — 1.0.0 — versão inicial.
Novas versões nunca se aplicam silenciosamente a bots ativos: cada bot fica fixo na versão escolhida até migração explícita.