4. Como escolher e testar regras

Começar pelas regras

Leia a página da estratégia: condições de entrada e saída, quando tende a falhar e o exemplo de perda.

Backtest

Um backtest aplica as regras a dados históricos. Na KerbBots:

• A decisão é tomada no fecho da vela e executada na abertura seguinte.
• Inclui comissões, spread e slippage.
• Se o stop e o take-profit puderem ocorrer na mesma vela, assume-se o stop.
• Compara com comprar e manter.

Desenvolvimento vs. avaliação

Divida o período: ajuste parâmetros só na parte de desenvolvimento e veja o resultado na parte de avaliação, que a estratégia “não viu”.

Walk-forward

Repete o processo em várias janelas consecutivas. Se o resultado fora da amostra varia muito, desconfie.

Sinais de alerta

• Poucas operações (menos de 30): resultado pouco fiável.
• Muitos parâmetros afinados até o resultado “ficar bonito”.
• Lucro muito concentrado num único período.

Um backtest não é uma promessa. Mesmo um bom backtest pode falhar no futuro.