Momentum com alvo de volatilidade
Momento em série temporal: o sinal é o próprio retorno passado do ativo. O tamanho da entrada é escalado pela volatilidade (menos capital em períodos turbulentos). Os limites de risco do bot aplicam-se SEMPRE por cima.
ROC_N > limiar.
ROC_N ≤ limiar, ou stop por ATR.
ROC_N = (close_t / close_{t−N} − 1) × 100vol = desvio-padrão dos retornos das últimas K velasMontante = capital × clamp(alvo / vol, mín, 100%)
| Parâmetro | Por omissão | Intervalo permitido |
|---|---|---|
| Velas do retorno de referência | 30 | 5 – 365 |
| Retorno mínimo para entrar (%) | 0 | -50 – 100 |
| Velas para volatilidade | 30 | 5 – 365 |
| Volatilidade-alvo por vela (%) Montante = capital × alvo / volatilidade recente (limitado a [mín, 100%]). | 2.5 | 0.2 – 20 |
| Montante mínimo (% do capital) | 10 | 1 – 100 |
| Período ATR | 20 | 2 – 100 |
| Stop (× ATR) | 3 | 0.5 – 15 |
Inversões bruscas ('momentum crashes'): o sinal só muda depois de parte da queda; mercados sem tendência geram trocas frequentes.
Entrada com 60% do capital após 30 dias positivos; queda de 15% até o retorno a 30 dias ficar negativo → −9% do capital, mais custos.
Momento em série temporal ajustado à volatilidade com bons resultados 2020–2025; um estudo recente, período com forte tendência.
- Momentum Trading in Cryptocurrencies: Time-Series vs Cross-Sectional (Business, Administration and Theory Practice, 2025)
8 criptomoedas, 2020–2025, sinais EMA ajustados à volatilidade: momento em série temporal superior ao transversal; o transversal teve quedas máximas de 55%. - Hudson & Urquhart (2021), Technical trading and cryptocurrencies — Annals of Operations Research
≈15 000 regras (médias móveis, filtros, suportes/resistências, osciladores, rompimentos de canal) em BTC, ETH, LTC e XRP até 2017: parte significativa sobrevive a correções de 'data snooping' e a custos; filtros e rompimentos de canal com melhores resultados; ganhos sobretudo em risco/drawdown; BTC perdeu dinheiro fora da amostra (1.º semestre 2018).
Estudos sobre o passado, noutros períodos e com outros custos. Não garantem resultados futuros nem se aplicam automaticamente aos seus parâmetros: faça backtest e simulação primeiro.
- Resultados de backtest e simulação não garantem resultados futuros.
- A simulação assume comissões, spread e slippage configurados; a execução real pode ser pior.
- Stops locais dependem do servidor e da ligação; stops nativos podem não executar ao preço indicado em mercados rápidos.
- O tamanho é decidido só na entrada (não há reequilíbrio enquanto a posição está aberta).
Ainda sem avaliação publicada.
Quando existir, indicará: período, exchange, pares e fonte dos dados; comissões e slippage usados; número de operações; retorno, drawdown, exposição e benchmark; e distinguirá claramente backtest, simulação e histórico real.
4,90 €/mês por estratégia no plano Starter, ou 9,90 €/mês pela coleção premium. Incluída nos planos Pro e Studio. Pré-visualização e backtest limitado (60 dias) disponíveis antes da subscrição. É um preço de acesso a software — não um pagamento por rentabilidade. Se o acesso expirar, o bot deixa de abrir novas entradas mas continua a gerir as posições existentes, incluindo stops.
- 1.0.0 — 1.0.0 — versão inicial.
Novas versões nunca se aplicam silenciosamente a bots ativos: cada bot fica fixo na versão escolhida até migração explícita.