Trend Follow
Segue tendências usando o cruzamento de duas médias móveis exponenciais em velas FECHADAS. Uma posição por par, sem reforços.
EMA20 cruza acima da EMA50 na última vela fechada e (se ativo) close > EMA200.
EMA20 cruza abaixo da EMA50, ou o stop é atingido.
EMA_n(t) = α·close(t) + (1−α)·EMA_n(t−1), α = 2/(n+1), semente = SMA dos primeiros n fechosATR_14 (Wilder) = média suavizada do True Range = max(H−L, |H−C_ant|, |L−C_ant|)Stop inicial = close de entrada − atr_mult × ATR
| Parâmetro | Por omissão | Intervalo permitido |
|---|---|---|
| EMA rápida | 20 | 2 – 200 |
| EMA lenta | 50 | 3 – 400 |
| EMA de tendência | 200 | 10 – 500 |
| Exigir preço acima da EMA de tendência | true | — |
| Período ATR | 14 | 2 – 100 |
| Stop inicial (× ATR) | 2 | 0.5 – 10 |
Mercados laterais com muitos cruzamentos falsos (whipsaw): várias pequenas perdas e comissões acumuladas.
Entrada a 30 000 € com ATR de 400 € → stop a 29 200 €. Se o preço inverter e atingir o stop, a perda é ≈ 2,7% do valor da posição, mais comissões de entrada e saída (≈0,25% cada) e slippage.
Cruzamento de médias móveis (família MA).
- Hudson & Urquhart (2021), Technical trading and cryptocurrencies — Annals of Operations Research
≈15 000 regras (médias móveis, filtros, suportes/resistências, osciladores, rompimentos de canal) em BTC, ETH, LTC e XRP até 2017: parte significativa sobrevive a correções de 'data snooping' e a custos; filtros e rompimentos de canal com melhores resultados; ganhos sobretudo em risco/drawdown; BTC perdeu dinheiro fora da amostra (1.º semestre 2018). - Deprez & Frömmel (2024), Are simple technical trading rules profitable in bitcoin markets? — Int. Review of Economics & Finance
75 360 regras simples, diárias e intradiárias, escolhidas após custos com controlo de testes múltiplos: podem superar 'comprar e manter' fora da amostra, sobretudo em risco-retorno.
Estudos sobre o passado, noutros períodos e com outros custos. Não garantem resultados futuros nem se aplicam automaticamente aos seus parâmetros: faça backtest e simulação primeiro.
- Resultados de backtest e simulação não garantem resultados futuros.
- A simulação assume comissões, spread e slippage configurados; a execução real pode ser pior.
- Stops locais dependem do servidor e da ligação; stops nativos podem não executar ao preço indicado em mercados rápidos.
Ainda sem avaliação publicada.
Quando existir, indicará: período, exchange, pares e fonte dos dados; comissões e slippage usados; número de operações; retorno, drawdown, exposição e benchmark; e distinguirá claramente backtest, simulação e histórico real.
- 1.0.0 — 1.0.0 — versão inicial.
Novas versões nunca se aplicam silenciosamente a bots ativos: cada bot fica fixo na versão escolhida até migração explícita.