RSI Recovery
Procura recuperações após sobrevenda. Compra quando o RSI cruza novamente acima do nível de entrada.
RSI(t−1) ≤ 30 e RSI(t) > 30 (e, se ativo, close > EMA do filtro).
RSI ≥ nível de saída, stop atingido, ou posição aberta há mais de max_bars velas.
RSI = 100 − 100/(1 + RS), RS = média suavizada de ganhos / média suavizada de perdas (Wilder)Stop = close de entrada − atr_mult × ATR
| Parâmetro | Por omissão | Intervalo permitido |
|---|---|---|
| Período RSI | 14 | 2 – 100 |
| Nível de entrada | 30 | 5 – 50 |
| Nível de saída | 60 | 40 – 95 |
| Filtro de tendência (close > EMA) | false | — |
| EMA do filtro | 200 | 10 – 500 |
| Período ATR | 14 | 2 – 100 |
| Stop (× ATR) | 2 | 0.5 – 10 |
| Tempo máximo (velas) | 48 | 1 – 1000 |
Quedas prolongadas: o RSI pode sair da sobrevenda várias vezes enquanto o preço continua a cair ('apanhar uma faca a cair').
Compra a 2 000 € após RSI recuperar; o mercado retoma a queda e o stop executa a 1 920 € → −4% mais comissões. Repetições sucessivas acumulam perdas.
Família de osciladores; resultados variam muito por ativo.
- Hudson & Urquhart (2021), Technical trading and cryptocurrencies — Annals of Operations Research
≈15 000 regras (médias móveis, filtros, suportes/resistências, osciladores, rompimentos de canal) em BTC, ETH, LTC e XRP até 2017: parte significativa sobrevive a correções de 'data snooping' e a custos; filtros e rompimentos de canal com melhores resultados; ganhos sobretudo em risco/drawdown; BTC perdeu dinheiro fora da amostra (1.º semestre 2018). - Short-horizon mean reversion in cryptocurrency markets (arXiv 2608.21888)
Reversão a 15 minutos existe em 90% de 183 pares, mas o ganho bruto (~1,3 pb/operação) é inferior ao custo realista (≥5 pb): não explorável com custos normais à vista.
Estudos sobre o passado, noutros períodos e com outros custos. Não garantem resultados futuros nem se aplicam automaticamente aos seus parâmetros: faça backtest e simulação primeiro.
- Resultados de backtest e simulação não garantem resultados futuros.
- A simulação assume comissões, spread e slippage configurados; a execução real pode ser pior.
- Stops locais dependem do servidor e da ligação; stops nativos podem não executar ao preço indicado em mercados rápidos.
- Sem filtro de tendência, a estratégia compra em mercados descendentes.
Ainda sem avaliação publicada.
Quando existir, indicará: período, exchange, pares e fonte dos dados; comissões e slippage usados; número de operações; retorno, drawdown, exposição e benchmark; e distinguirá claramente backtest, simulação e histórico real.
- 1.0.0 — 1.0.0 — versão inicial.
Novas versões nunca se aplicam silenciosamente a bots ativos: cada bot fica fixo na versão escolhida até migração explícita.