Filtro de Média Longa
Regra de 'regime': exposto quando o preço está acima da média longa, fora quando está abaixo. Objetivo principal: reduzir quedas profundas, não maximizar ganhos.
Preço acima da média longa (com margem) durante os fechos de confirmação.
Fecho abaixo da média longa (com margem) ou stop de emergência.
SMA_n(t) = média dos últimos n fechosEntrada: close > SMA × (1 + margem) em 'confirm' fechos seguidosSaída: close < SMA × (1 − margem); stop de emergência = entrada × (1 − stop%)
| Parâmetro | Por omissão | Intervalo permitido |
|---|---|---|
| Média móvel simples (velas) | 200 | 20 – 400 |
| Margem anti-ruído (%) Entra acima de SMA×(1+margem) e sai abaixo de SMA×(1−margem). | 2 | 0 – 20 |
| Fechos consecutivos para confirmar entrada | 2 | 1 – 10 |
| Stop de emergência (%) | 20 | 2 – 60 |
Mercados que oscilam em torno da média: entradas e saídas repetidas, cada uma com custos; reage tarde a quedas bruscas.
Entrada a 50 000 €; queda rápida de 18% antes de o fecho cruzar a média → saída a ≈ 41 000 € (−18% mais custos).
Regras de médias móveis: valor sobretudo em reduzir drawdowns, raramente em bater 'comprar e manter' em retorno bruto.
- Hudson & Urquhart (2021), Technical trading and cryptocurrencies — Annals of Operations Research
≈15 000 regras (médias móveis, filtros, suportes/resistências, osciladores, rompimentos de canal) em BTC, ETH, LTC e XRP até 2017: parte significativa sobrevive a correções de 'data snooping' e a custos; filtros e rompimentos de canal com melhores resultados; ganhos sobretudo em risco/drawdown; BTC perdeu dinheiro fora da amostra (1.º semestre 2018). - Deprez & Frömmel (2024), Are simple technical trading rules profitable in bitcoin markets? — Int. Review of Economics & Finance
75 360 regras simples, diárias e intradiárias, escolhidas após custos com controlo de testes múltiplos: podem superar 'comprar e manter' fora da amostra, sobretudo em risco-retorno. - Bazán & Svogun (2022), Technical analysis in cryptocurrency markets: do transaction costs and bubbles matter?
69 regras (médias móveis e rompimentos), 2016–2021: resultados dependem do ativo, de bolhas e de custos; não há regra universalmente vencedora.
Estudos sobre o passado, noutros períodos e com outros custos. Não garantem resultados futuros nem se aplicam automaticamente aos seus parâmetros: faça backtest e simulação primeiro.
- Resultados de backtest e simulação não garantem resultados futuros.
- A simulação assume comissões, spread e slippage configurados; a execução real pode ser pior.
- Stops locais dependem do servidor e da ligação; stops nativos podem não executar ao preço indicado em mercados rápidos.
- Com velas diárias, só reage uma vez por dia.
- Tipicamente fica para trás do 'comprar e manter' em mercados sempre a subir.
Ainda sem avaliação publicada.
Quando existir, indicará: período, exchange, pares e fonte dos dados; comissões e slippage usados; número de operações; retorno, drawdown, exposição e benchmark; e distinguirá claramente backtest, simulação e histórico real.
- 1.0.0 — 1.0.0 — versão inicial.
Novas versões nunca se aplicam silenciosamente a bots ativos: cada bot fica fixo na versão escolhida até migração explícita.