Donchian Breakout
Regra clássica de rompimento de canal. Os extremos de referência EXCLUEM a vela de sinal (sem informação futura). O stop sobe com o mínimo do canal de saída.
Fecho acima do máximo das N velas anteriores.
Fecho abaixo do mínimo das M velas anteriores, ou stop.
Máximo_N = max(high[t−N … t−1]); Mínimo_M = min(low[t−M … t−1])Entrada: close(t) > Máximo_N. Saída: close(t) < Mínimo_MStop inicial = close − atr_mult × ATR; stop seguinte = max(stop, Mínimo_M)
| Parâmetro | Por omissão | Intervalo permitido |
|---|---|---|
| Velas do canal de entrada | 20 | 5 – 200 |
| Velas do canal de saída | 10 | 3 – 200 |
| Período ATR | 20 | 2 – 100 |
| Stop inicial (× ATR) | 2 | 0.5 – 10 |
Mercados laterais: rompimentos falsos repetidos geram várias pequenas perdas e comissões.
Rompimento a 60 000 € com ATR de 1 500 € → stop a 57 000 € (−5%). Três rompimentos falsos seguidos ≈ −15% do valor investido, mais comissões.
Família 'channel breakout' entre as melhores em Hudson & Urquhart; fraca para BTC fora da amostra.
- Hudson & Urquhart (2021), Technical trading and cryptocurrencies — Annals of Operations Research
≈15 000 regras (médias móveis, filtros, suportes/resistências, osciladores, rompimentos de canal) em BTC, ETH, LTC e XRP até 2017: parte significativa sobrevive a correções de 'data snooping' e a custos; filtros e rompimentos de canal com melhores resultados; ganhos sobretudo em risco/drawdown; BTC perdeu dinheiro fora da amostra (1.º semestre 2018). - Bazán & Svogun (2022), Technical analysis in cryptocurrency markets: do transaction costs and bubbles matter?
69 regras (médias móveis e rompimentos), 2016–2021: resultados dependem do ativo, de bolhas e de custos; não há regra universalmente vencedora.
Estudos sobre o passado, noutros períodos e com outros custos. Não garantem resultados futuros nem se aplicam automaticamente aos seus parâmetros: faça backtest e simulação primeiro.
- Resultados de backtest e simulação não garantem resultados futuros.
- A simulação assume comissões, spread e slippage configurados; a execução real pode ser pior.
- Stops locais dependem do servidor e da ligação; stops nativos podem não executar ao preço indicado em mercados rápidos.
- Taxa de acerto tipicamente baixa: depende de poucas tendências longas para compensar muitas perdas pequenas.
Ainda sem avaliação publicada.
Quando existir, indicará: período, exchange, pares e fonte dos dados; comissões e slippage usados; número de operações; retorno, drawdown, exposição e benchmark; e distinguirá claramente backtest, simulação e histórico real.
- 1.0.0 — 1.0.0 — versão inicial.
Novas versões nunca se aplicam silenciosamente a bots ativos: cada bot fica fixo na versão escolhida até migração explícita.