Breakout Volume
Procura rompimentos com confirmação de volume. O máximo de referência EXCLUI a vela de sinal.
close(t) > Máximo_ref e volume(t) > vol_mult × Volume_ref, com dados contínuos.
Stop ou trailing stop.
Máximo_ref = max(high[t−20 … t−1]) (exclui a vela t)Volume_ref = média(volume[t−20 … t−1])Trailing = max(stop atual, máximo desde a entrada − trail_mult × ATR)
| Parâmetro | Por omissão | Intervalo permitido |
|---|---|---|
| Velas para o máximo anterior | 20 | 5 – 200 |
| Velas para volume médio | 20 | 5 – 200 |
| Volume mínimo (× média) | 1.5 | 1 – 10 |
| Período ATR | 14 | 2 – 100 |
| Stop inicial (× ATR) | 2 | 0.5 – 10 |
| Trailing stop (× ATR) | 3 | 0.5 – 15 |
Falsos rompimentos: o preço rompe e volta para dentro do intervalo, acionando o stop.
Rompimento a 50 €, ATR 1,5 € → stop 47 €. O preço regressa ao intervalo e o stop executa: −6% mais custos.
Rompimento com confirmação de volume (variante de channel breakout).
- Hudson & Urquhart (2021), Technical trading and cryptocurrencies — Annals of Operations Research
≈15 000 regras (médias móveis, filtros, suportes/resistências, osciladores, rompimentos de canal) em BTC, ETH, LTC e XRP até 2017: parte significativa sobrevive a correções de 'data snooping' e a custos; filtros e rompimentos de canal com melhores resultados; ganhos sobretudo em risco/drawdown; BTC perdeu dinheiro fora da amostra (1.º semestre 2018). - Bazán & Svogun (2022), Technical analysis in cryptocurrency markets: do transaction costs and bubbles matter?
69 regras (médias móveis e rompimentos), 2016–2021: resultados dependem do ativo, de bolhas e de custos; não há regra universalmente vencedora.
Estudos sobre o passado, noutros períodos e com outros custos. Não garantem resultados futuros nem se aplicam automaticamente aos seus parâmetros: faça backtest e simulação primeiro.
- Resultados de backtest e simulação não garantem resultados futuros.
- A simulação assume comissões, spread e slippage configurados; a execução real pode ser pior.
- Stops locais dependem do servidor e da ligação; stops nativos podem não executar ao preço indicado em mercados rápidos.
- Bloqueia sinais quando há velas em falta ou volume nulo no período de referência.
Ainda sem avaliação publicada.
Quando existir, indicará: período, exchange, pares e fonte dos dados; comissões e slippage usados; número de operações; retorno, drawdown, exposição e benchmark; e distinguirá claramente backtest, simulação e histórico real.
4,90 €/mês por estratégia no plano Starter, ou 9,90 €/mês pela coleção premium. Incluída nos planos Pro e Studio. Pré-visualização e backtest limitado (60 dias) disponíveis antes da subscrição. É um preço de acesso a software — não um pagamento por rentabilidade. Se o acesso expirar, o bot deixa de abrir novas entradas mas continua a gerir as posições existentes, incluindo stops.
- 1.0.0 — 1.0.0 — versão inicial.
Novas versões nunca se aplicam silenciosamente a bots ativos: cada bot fica fixo na versão escolhida até migração explícita.