Bollinger Reversion
Reversão à média com bandas de Bollinger. A evidência para cripto é MISTA: o efeito é mais visível em horizontes curtos, onde as comissões podem anulá-lo.
Regresso para dentro da banda inferior (e preço acima da média longa, se o filtro estiver ativo).
Toque na média, tempo máximo ou stop.
Média = SMA_n(close); bandas = média ± k × desvio-padrão_nEntrada: close(t−1) < banda inferior(t−1) e close(t) > banda inferior(t)Saída: close ≥ média, tempo máximo ou stop = entrada − atr_mult × ATR
| Parâmetro | Por omissão | Intervalo permitido |
|---|---|---|
| Período das bandas | 20 | 5 – 200 |
| Desvios-padrão | 2 | 0.5 – 4 |
| Só comprar acima da média longa | true | — |
| Média longa do filtro | 200 | 20 – 500 |
| Período ATR | 14 | 2 – 100 |
| Stop (× ATR) | 2 | 0.5 – 10 |
| Tempo máximo (velas) | 24 | 1 – 500 |
Quedas em tendência: o preço 'cola' à banda inferior e cada recuperação falha. Em velas curtas, comissões e spread consomem o ganho médio.
Compra a 3 000 € no regresso à banda; o mercado continua a cair e o stop executa a 2 880 € (−4%). Ganhos típicos por operação são pequenos (≈1–2%), por isso poucas perdas anulam muitos ganhos.
Reversão à média: existe a curto prazo, mas as comissões tendem a anulá-la; use com velas ≥ 1 h e verifique custos.
- Ekström (2025), Bitcoin trading performance: momentum vs mean reversion 2020–2025 (tese de mestrado)
Em dados horários de BTC com comissões, bandas de Bollinger superaram o cruzamento de médias; os resultados dependem muito da frequência. Evidência de menor peso (tese, um ativo). - Short-horizon mean reversion in cryptocurrency markets (arXiv 2608.21888)
Reversão a 15 minutos existe em 90% de 183 pares, mas o ganho bruto (~1,3 pb/operação) é inferior ao custo realista (≥5 pb): não explorável com custos normais à vista.
Estudos sobre o passado, noutros períodos e com outros custos. Não garantem resultados futuros nem se aplicam automaticamente aos seus parâmetros: faça backtest e simulação primeiro.
- Resultados de backtest e simulação não garantem resultados futuros.
- A simulação assume comissões, spread e slippage configurados; a execução real pode ser pior.
- Stops locais dependem do servidor e da ligação; stops nativos podem não executar ao preço indicado em mercados rápidos.
- Sensível às comissões: verifique o custo de ida e volta no backtest antes de usar.
Ainda sem avaliação publicada.
Quando existir, indicará: período, exchange, pares e fonte dos dados; comissões e slippage usados; número de operações; retorno, drawdown, exposição e benchmark; e distinguirá claramente backtest, simulação e histórico real.
- 1.0.0 — 1.0.0 — versão inicial.
Novas versões nunca se aplicam silenciosamente a bots ativos: cada bot fica fixo na versão escolhida até migração explícita.